크래프트, KB증권과 예측모델 적용한 'KB AI 시그널' 발표

KB AI 시그널 출시로 리테일 고객도 이러한 첨단 기술 경험하게 돼

KB증권이 랩 어카운트 ’KB AI 시그널’을 공식 출시했다.

이 서비스는 인공지능(이하 AI) 기반 자산관리 투자 일임 서비스다. 이번 상품에서 핵심 역할을 하는 크래프트 테크놀로지스(이하 크래프트)의 미국 주식 위험 예측 AI 모델은 2019년부터 5년 이상의 라이브 성과를 쌓아온 검증된 모델이다. 특히 이 AI 모델은 H생명의 변액보험 시리즈에도 사용되며 코로나19 시기 성공적인 포트폴리오 하방 방어를 통해 신뢰받는 자산관리 도구로 자리잡혔다. 이번 KB AI 시그널의 출시로 리테일 고객들도 직접 이러한 첨단 기술을 경험할 수 있게 된다.

AI 미국 주식 위험 예측모델은 데이터 프로세싱, AI 모델링, 신호 산출 및 포트폴리오 생성의 총 3단계를 거친다. 데이터 프로세싱은 AI 학습에 필요한 데이터를 수집하고, 가공하며, 재구축하는 전 과정을 포함한다. 데이터의 적합성과 질은 AI 알고리즘 성과에 큰 영향을 미친다. 크래프트의 고유 데이터 전처리 플랫폼인 KIRIN API를 통해 실시간 시장 데이터인 주식시장의 방향성, 위험도, 주요 자산군과의 상관관계 및 약 70여 개의 매크로 지표를 학습한다.

다음 단계인 AI 모델링은 머신러닝을 통해 구현된다. 크래프트는 생존 편향, 예견 편향 등을 최소화한 시뮬레이션 환경을 구축해 학습 결과와 실제 성과의 일관성을 유지한다. 지난 20년간의 주요 금융 시장 위기 구간을 통해 시장 변동성이 높아지는 시기와 하락 모멘텀이 강화되는 시점을 예측하도록 훈련됐다.

마지막 단계에서는 예상되는 위기 가능성을 확률값으로 변환해 시그널을 산출한다. 이 수치는 포트폴리오 내 현금 비중에 반영된다. 크래프트는 AI 모델의 지속적인 모니터링과 보완을 통해 성능을 강화할 계획이며, 향후 뉴스나 SNS와 같은 비정형 데이터도 AI 학습에 포함시킬 예정이다. 이를 통해 예측력과 대응력을 더욱 향상시킬 방침이다.

KB AI 시그널의 핵심은 바로 인공지능(AI) 기술과 휴먼 매니저의 협력이다. AI 시그널을 통해 판단되는 하락장에서는 현금성 자산의 비중을 늘리고, 상승장일 때 성장주 투자를 확대해 S&P 500 지수 대비 초과 수익률을 목표로 한다. 자문 경험이 풍부한 플레인 바닐라의 전문가들은 수시 리밸런싱을 통해 포트폴리오의 위험을 관리한다. 최종 포트폴리오는 KB증권을 통해 맞춤형 자산관리 서비스 랩어카운트로 제공된다. AI의 예측력과 인간의 직관적 판단이 결합된 자산관리의 새로운 패러다임을 제시한다.

KB증권 고객자산운용센터 김민수 상무는 “KB AI 시그널은 시장위험 예측력을 활용한 알고리즘으로 시장변동성이 높아지는 구간과 시장 하락 모멘텀이 강화되는 시기를 예측해 오를 때 수익을 추구하고 내릴 때 지킴으로써 고객의 자산증대에 새로운 방향성을 제시할 것으로 기대한다”고 말했다. 이어, AI 기술 발전으로 투자시장에서도 AI 기반 서비스 비중이 점차 커질 것으로 예상돼 고객의 관점에서 차별화한 전략으로 제공할 수 있는 AI 랩 서비스를 점차 확대할 계획”이라고 전했다.

플레인바닐라 투자자문 김경식 대표는 “우리는 크래프트와 기존 투자전략보다 진일보한 솔루션을 제시할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다. 이어 그는 “기존 시스템 매매를 통한 롱숏이나, 앱솔루트 리턴스왑(ARS) 투자전략 상품의 경우, 재난급 시장급락에서는 잘 작동하지 않는 사례가 많았다”며, “금번 크래프트 AI 시그널의 경우, AI 모델이 지속적으로 학습하는 데다, 휴먼 매니저가 급격한 시장변화에서는 개입하는 만큼 변동성이 높아지는 최근 시장에 유효할 것”이라고 기대를 나타냈다.

크래프트 테크놀로지스 김형식 대표는 “금융 업계와의 긴밀한 협력을 통해 혁신적인 투자 솔루션을 지속적으로 제공하겠다”며, “현재와 같은 시장 변동성이 큰 환경에서 상방은 열며 하방을 막는 이 전략이 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다"고 전했다. 또한, "올해 말, 약 60억 불 규모의 AUM을 보유한 미국의 대표 운용사와 협력해 동일한 AI 시그널을 활용한 ETF 출시도 예정돼 있다"고 언급했다.

헬로티 서재창 기자 |