대신자산운용, 생성형 AI 접목 '디딤 올라운드' 펀드 출시

[FETV=심준보 기자] 대신자산운용이 생성형 AI(인공지능) 기술을 활용한 자산배분펀드를 출시했다.

대신자산운용은 22일 서울 여의도 금융투자협회에서 기자간담회를 열고 새로운 자산배분 펀드 ‘디딤 올라운드 자산배분펀드’를 출시한다고 밝혔다. 펀드는 급변하는 시장 환경 속 생성형 AI 기술을 활용해 투자자에게 최적의 자산배분을 제공하는 것을 목표로 한다. 생성형 AI와 인간 운용역의 협업을 통해 다양한 시장 국면에서도 일관된 성과를 추구한다​​.

대신자산운용은 이번 펀드의 가장 큰 특징으로 생성형 AI 기술을 들었다. 생성형 AI는 딥러닝 알고리즘을 활용해 주식, 채권, 원자재 등 여러 자산의 시장 전망을 예측하고, 이를 기반으로 하락장, 보합장, 상승장 등 다양한 국면별로 최적의 포트폴리오를 생성한다. 나중혁 자산솔루션본부장은 “디딤 올라운드 펀드는 어떠한 시장 상황에서도 꾸준한 성과를 낼 수 있도록 설계됐다”며, 국고3년 금리와 물가상승률을 초과하는 수익률을 목표로 한다고 설명했다​​.

생성형 AI의 강점은 자산배분의 일관성과 리스크 관리다. AI는 매일 새로운 데이터를 학습해 시장 상황에 맞춘 자산배분 전략을 실시간으로 업데이트한다. 나 본부장은 “AI는 인간 운용역의 주관적인 판단을 배제하고, 데이터를 기반으로 한 객관적인 자산배분을 제공한다”며, “리스크가 커지는 상황에서는 리스크를 최소화하고, 반대로 안정적인 국면에서는 수익 극대화를 추구한다”고 강조했다​.

생성형 AI가 자산배분의 대부분을 담당하지만, 인간 운용역의 개입이 필요한 상황이 있다고도 설명했다. 그는 “코로나19 같은 예상치 못한 글로벌 사건은 AI가 예측하기 어렵다”며, 이럴 때는 인간 운용역이 포트폴리오를 조정해 리스크를 관리한다고 말했다.

디딤 올라운드 펀드는 자산, 지역, 전략별로 분산 투자를 진행하여, 특정 국가나 자산에 대한 쏠림 현상을 방지하는 것이 특징이다. 생성형 AI는 미국, 유럽, 이머징 시장 등 다양한 지역의 자산을 분석해, 각 시장의 국면별로 적절한 자산배분을 수행한다. 이 펀드는 위험 자산과 안전 자산 간의 균형을 유지하면서도 동적 자산배분 전략을 통해 수익을 극대화하는 것을 목표로 하고 있다​​.

펀드는 환율 변동에 따른 리스크를 관리하기 위해 환헤지 전략도 적용한다. 달러 강세 시에는 환헤지 비율을 축소해 비용을 절감하고 환차익을 추구하고, 달러 약세 시에는 환헤지 비율을 확대해 환손실을 방어하는 방식이다. 글로벌 자산에 투자하는 펀드에서 중요한 수단이라는게 대신자산운용의 설명이다​.

대신자산운용에 따르면 펀드는 2017년부터 연평균 8%의 수익률을 기록했다. 퇴직연금 투자자들에게 적합한 상품으로, 변동성 리스크를 줄이면서도 꾸준한 성과를 낼 수 있도록 설계되었다는 설명이다.