12·3 비상계엄 사태 이후 원·달러 환율이 1450원대까지 치솟는 등 은행의 자본비율 관리에 경고등이 켜지면서 금융 당국이 올 연말 도입할 계획이었던 은행권 스트레스 완충자본 규제를 내년 하반기로 연기하기로 했다. 또한 해외 법인 투자금에 대한 시장리스크를 위험가중자산에서 제외하고 보험사 지급여력비율(K-ICS·킥스) 규제도 일부 완화한다.
금융위원회와 금융감독원은 최근 대내외 불확실성에 따른 시장 변동성 확대 가능성에 대비해 이같은 조치를 선제적으로 실시한다고 19일 발표했다.
금융위는 “최근 개최된 '금융상황 점검회의', '금융업권 CFO 금융상황 점검회의' 등을 통해 금융회사들이 건의한 사항 중 바젤Ⅲ 등 글로벌 기준이 허용하는 범위 내에서 금융회사의 건전성·유동성·재무안정성 여력 강화를 위한 조치를 마련했다”고 설명했다.
우선 금융안정을 위한 금융권의 건전성·유동성 여력을 강화하기 위해 올해 스트레스 완충자본 규제의 도입을 내년 하반기 이후로 연기하고 내년 상반기 중 도입 시기·방법을 재검토해 단계적으로 도입하기로 했다. 앞서 금융 당국은 올 연말부터 17개 국내 은행과 8개 은행지주회사에 위기 상황에 대비한 추가 자본인 스트레스 완충 자본 적립을 의무화할 계획이었다. 최대 2.5%포인트까지 기존 최저 자본 규제 비율에 더해 추가 자본 적립 의무를 부과하는 것이 골자다. 하지만 원·달러 환율이 비상계엄 선포가 이뤄졌던 3일 이후 원·달러 환율이 치솟으면서 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 하락할 것이라는 우려가 제기됐다.
은행권의 외환포지션 중 해외법인에 대한 출자금과 같은 비거래적 성격의 외환포지션(구조적 외환포지션)의 경우 단기적인 환율변동 리스크를 관리할 필요성이 낮은 점을 고려해 환율변동 등에 따른 시장리스크를 위험가중자산 산출에서 제외할 계획이다.
또한 보험사의 증권시장 안정펀드 잔여매입약정금액(미사용금액)에 대한 보험사의 지급여력비율(K-ICS) 위험액 반영 수준도 절반으로 낮추기로 했다. 증권시장 안정펀드 조성액 중 보험사의 매입약정금액은 약 1조 5000억 원 수준이다.
금융업권의 실물경제 지원 역량 강화를 위해 국내 기업에 대한 대출·투자 관련 부담 완화 조치도 마련됐다. 현재 벤처기업 등에 투자하는 신기사펀드·벤처펀드 등 투자조합은 일괄적으로 위험가중치 400%를 적용하고 있는데 앞으로는 실제 투자한 자산에 대한 위험가중치 적용으로 바꾼다. 구체적으로는 현재 자본시장법 이외 법률에 따라 설립하는 펀드는 펀드 전체를 주식으로 취급해 높은 위험가중치(400%) 적용하고 있지만 앞으로는 채권 20~150%, 주식 100~400%, 부동산 20~150% 등 자산에 따라 위험가중치를 적용할 예정이다
국내 외부신용평가기관(ECAI)의 신용평가등급이 없는 국내기업에 대해서는 '무등급'이 적용돼 해당기업 대출·채권에 높은 위험가중치가 적용되고 있는 점을 개선, 국내 기업이 해외 외부신용평가기관에서 평가받은 평가 등급을 위험가중치 산정에 활용할 수 있도록 허용할 계획이다.
아울러 비금융 일반지주회사가 한국표준산업분류상 '기타 금융업'임에 따라 금융회사의 시장위험가중자산 산정시 비금융 지주회사의 채권에 높은 위험가중치를 산정 비율을 적용해야 하는 점도 개선한다. 비금융 지주회사의 주요 수익원·재무적 특성·자회사의 업종 등 실질을 고려해 위험가중치를 적용하도록 할 예정이다.
금융 당국은 이날 발표한 조치들을 즉시 시행하되 기준 마련과 개정이 필요한 사항은 내년 1분기까지 완료할 계획이다.
금융당국 관계자는 "이번 조치를 통해 확충된 금융회사들의 재무 여력이 금융안정과 국내기업 등 실물경제 지원에 충실히 활용될 수 있도록 지속적으로 모니터링 해나갈 계획"이라며 "향후 시장상황을 살펴 필요 시 추가적인 대책도 검토할 예정"이라고 밝혔다.
