美 대선 여파 국채금리 전구간 상승…2년 물 전월比 0.151p↑

금투협 ‘10월 장외채권시장 동향’ 발표

채권 발행 87조7850억…전월比 14%↑

미국 대선에 나선 두 후보의 재정확대 정책 강조에 미국 국채 발행 확대가 예상되며 지난달 국채금리 전구간이 상승했다.

8일 금융투자협회가 발표한 ‘2024년 10월 장외채권시장 동향’에 따르면 10월 말 기준 국고채 2년물 금리는 2.964로 전월 말 대비 15.1bp(1bp=0.01%포인트) 올랐다.

이외 1년 물(2.875, 4.9bp↑), 3년 물(2.936, 12.5bp↑), 5년 물(2.998, 11.1bp↑), 10년 물(3.100, 10.8bp↑), 20년 물(3.011, 10.7bp↑), 30년 물(2.930, 5.8bp↑), 50년 물(2.849, 5.3bp↑)도 올랐다.

금투협은 국채금리는 월초 한국은행의 기준금리 인하에 대한 기대감으로 전월 대비 하락하며 출발했으나, 미 대선 이후 미 국채금리가 추가 상승할 수 있다는 예상으로 월중반까지 전구간에서 상승했다고 설명했다.

지난달 채권 발행 규모는 87조7850억원으로 전월 대비 14.0%(10조8120억원) 불어났다.

종류별로 회사채는 16조1280억원 발행돼 전월 대비 59.3%(6조50억원) 늘어났다. 국채는 17.3%(1조8620억원) 증가한 12조6350억원을 기록했고, 통안채는 25.2%(1690억원) 늘어난 8조3900억원으로 집계됐다.

특수채는 16.5%(1조4380억원) 증가한 8조6950억원을, ABS는 56.5%(1조2520억원) 불어난 3조4690억원을 각각 기록했다. 반면 금융채는 36조7150억원으로 3.4%(1조3100억원) 줄었고, 지방채도 3150억원으로 28.6%(1260억원) 감소했다.

채권 발행 잔액은 순발행액이 17조3100억원 증가해 2818조2250억원을 기록했다. 잔액 비중은 국채가 40.6%로 가장 높고, 이어 금융채(22.1%), 특수채(16.6%), 회사채(13.7%) 순이다.

10월 회사채 수요예측 금액은 총 55건 3조3900억원으로 전년 동월 대비 43.9%(1조350억원) 증가했다.

수요예측 전체 참여금액은 18조140억원으로 전년 동월 대비 97.9%(8조9126억원) 증가했고, 참여율(수요예측 참여금액/수요예측금액)은 531.4%로 전년 동월 대비 144.9%포인트 증가했다.

등급별 참여율은 AA등급 이상은 511.5%, A등급은 570.1%, BBB등급 이하는 242.0%를 각각 기록했다.

10월 수요예측은 AA등급 이상에서 1건, A등급에서 3건 미매각이 발생해 미매각율(미매각금액/전체 발행금액)은 2.0%를 기록했다.

10월 장외 채권거래량은 전월 대비 3조1980조원(0.74%) 감소한 423조2490억원 기록했으며 일평균 거래량은 전월 대비 10.7%(2조5320억원) 감소한 21조1620억원을 기록했다.

금리 변동성이 확대된 가운데 증권사 간 거래는 9조7000억원 감소했으나 자산운용과 은행은 각각 2조8000억원, 2조2000억원 증가했다. 외국인의 채권 거래는 전월 대비 7000억원 늘었다.

지난달에 이어 금리인하 기대감이 확대되는 가운데 10월 중 개인은 국채·금융채·회사채 등에 대한 투자수요가 지속되며 2조9000억원 순매수 했다.

외국인 투자자는 10월에 국채 4조9610조원, 통안채 3조5880억원 등 총 13조6420억원을 순매수해 지난달에 비해 순매수 규모 소폭 감소했다.

10월 말 외국인 국내 채권보유 잔고는 전월 말 대비 5조5000억원 증가한 268조9000억원울 기록했다.

10월말 기준 양도성예금증서(CD)수익률은 금융통화위원회의 기준금리 인하 및 발행금리 하락 등으로 전월 대비 10bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 3.43% 기록했다.

10월 중 CD 전체 발행금액은 전월 대비 2000억원 감소한 총 3조4000억원으로 집계됐다. 시중은행은 전월 대비 8000억원 감소한 2조1000억원을 발행했으며, 3개월 물은 전월 대비 8000억원 감소한 1조1000억원을 발행했다.

10월 중 적격기관투자자(QIB)채권은 신규로 5건, 2조2589억원이 등록됐다. 지난 2012년 QIB제도 도입 이후, 10월 말까지 총 422개 종목 약 174조7000억원이 QIB채권으로 등록됐다.