가상자산 불공정거래 상시감시…‘미공개정보이용·시세조종’ 적발

금융감독원은 오는 19일부터 ‘가상자산 이용자보호법’이 시행됨에 따라 가상자산 불공정거래 상시감시 시스템이 본격 가동된다고 4일 밝혔다.

금감원은 가상자산거래소의 법상 의무를 원활히 이행할 수 있도록 올해 1월부터 거래소와 공동으로 ‘이상거래 상시감시 가이드라인’을 마련하고 이상거래 상시감시 체계의 구축·운영을 지원했다.

이상거래 상시감시 체계 관련 업무 추진 경과에 따르면 먼저 1~2월 매매자료 축척시스템을 고도화하고 2~3월 이상거래 적출 시스템을 구축했다. 이어 3~4월 불공정거래 혐의 심리 체계를 마련했으며 4~5월 심리결과 처리 시스템을 구축했다.

먼저 매매자료 축척시스템의 경우 과거 각 거래소마다 축적되고 있는 자료 양식이 제각각이었고, 이상거래 탐지에 필요한 정보가 축적되지 않고 있었다.

이에 이상거래를 탐지해 적출 할 수 있을 정도의 통일된 매매자료 양식 기준을 마련했으며, 이에 따라 각 거래소는 전산시스템을 구축했다. 새롭게 추가된 주요 매매정보 축적항목은 호가정보와 매매 주문매체 정보다.

호가정보는 매매주문제출 시점의 10호가까지 호가·주문 잔량 정보로서, 혐의계정의 매매주문이 얼마나 시세를 변동시켰는지 확인할 수 있다.

매매 주문매체 정보는 매매주문 IP, 주문매체유형 등 정보로서 혐의계정과 연계성이 있는 계정을 찾는데 유용하게 사용된다.

이상거래 적출시스템은 KRX의 이상거래 적출기준을 벤치마킹, 수차례의 시뮬레이션을 통해 적출모형과 계량지표를 마련했다.

가격·거래량이 정상범위를 벗어난 종목·기간을 탐지하고, 해당 종목·기간에서 주문·체결관여율 등이 높은 계정을 적출하는 방식으로 진행된다.

해당 적출기준에 따라 5대 원화거래소 및 주요 코인거래소는 시스템 구축을 완료한 상태며 일부 거래소는 파일럿테스트를 통해 임계치 조정 중이다.

적출된 이상거래에 대해 불공정거래 혐의 유무를 판단하는 심리업무를 돕기 위해, 구체적인 심리방법 등에 대한 기준을 마련하고 모범사례도 제시했다.

상시감시 전담 조직을 마련해 이상거래 적출·분석·심리할 수 있는 전문 인력으로 구성토록 했다. 이에 따라 주요 거래소는 조직구성을 완료하고 모의 심리업무를 진행 중이다.

끝으로 금융당국에 통보(또는 수사기관 신고)해야 하는 혐의 사항에 대한 명확한 기준을 마련했다. 부당이득, 매매금액 등 통보 대상의 계량적 기준 및 사회적 물의 초래 또는 공정한 시장거래 질서 저해 등 전반적 고려사항이 제시됐다.

금감원과 5대 원화거래소간 데이터 송수신을 위한 전용회선 설치, 모든 거래소 상시감시 부서와 핫라인 구축 등 긴밀하고 신속한 보고체계를 마련했으며, 이를 통해 이상거래의 적출부터 통보까지 모의 테스트도 마쳤다.

주요 적발대상 행위는 미공개정보이용과 시세조종, 부정거래 등이다.

미공개정보이용의 경우 발행재단 관계자 등 내부자가 가상자산과 관련된 중요정보가 공개되기 전에 자신의 매매에 이용하거나, 타인에게 전달하여 이용하게 하는 행위 등이 해당된다. 내부자로부터 정보를 받아 매매에 이용한 행위도 포함된다.

시세조종은 마치 매매가 성황인 것처럼 오인케 만드는 가장·통정매매(자전거래), 지속·반복적인 고가 매수주문으로 시세를 인위적으로 상승·고정시키는 행위 등이 해당된다.

부정거래는 허위의 보도자료 배포, 유통량 조작 등 가상자산시장 참여자들을 속이고 시세를 급등하게 만들거나 부정한 수단으로 거래량을 통제한 상황에서 자신의 가상자산을 고가에 매도해 부당이득을 실현하는 행위 등이다.

가상자산거래소는 ‘이상거래 상시감시체계’를 통해 이상거래를 적출한 후, 매매자료, 계정개설정보, 주문매체정보 및 입출금정보 등의 분석을 통해 불공정거래 혐의를 적발, 혐의사항에 대해서는 금융당국·수사기관에 신속히 통보·신고 조치할 방침이다.

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