교보證, 서울대와 '채권 스프레드 예측 모델' 개발

교보증권(030610)이 서울대 KDT(K-디지털 트레이닝) 교육 과정의 ‘캡스톤 프로젝트’에 참여해 ‘채권 크레디트 스프레드(국고채와 회사채 금리 차이) 예측 모델’을 개발한다고 4일 밝혔다.

캡스톤 프로젝트는 서울대 빅데이터연구원이 주관하는 산학 협력 프로그램으로 데이터 최신 분석 기법과 도메인 지식을 접목시킨 융합적 데이터 과학 전문 인재 양성을 목표로 삼는다. 교보증권이 이번 프로젝트에서 개발하기로 한 모델은 거시 시장 환경과 개별 기업의 정량적 재무 정보를 기반으로 3개월 후의 채권 크레디트 스프레드를 예측하는 것이다. 교보증권은 이번 산학 협력으로 디지털 핵심 인재 양성에 기여하고 최신 인공지능(AI)·빅데이터 기술을 금융 분야에 적용할 수 있을 것으로 기대했다. 또 이를 통해 혁신적인 투자 솔루션을 개발해 금융 산업의 디지털 전환을 선도할 수 있을 것으로 예상했다.

교보증권 관계자는 “이번에 개발하는 모델은 채권 중개인들이 보다 효율적으로 수익성 높일 수 있게끔 지원할 것”이라며 “FICC(채권·외환·상품) 운용 성과를 극대화하는 데에도 크게 기여할 것”이라고 말했다.