하나금융 “탄소감축 가속땐 연체율 1.7%P 추가 상승”

하나금융그룹이 탄소 중립 정책의 시행 속도가 빨라지고 강도가 강해질수록 거래 기업들의 연체율이 크게 높아진다는 예측을 내놓았다. 하나금융그룹 계열사를 대상으로 한 분석이지만 금융그룹 전체에도 적용이 가능해 금융사 건전성 측면에서 보면 탄소 중립에 따른 속도 조절이 필요하다는 지적이 나온다.

하나금융은 이 같은 내용을 뼈대로 한 ‘2024 지속 가능성 KSSB 보고서’를 발표했다.

해당 보고서는 한국회계기준원의 지속가능성기준위원회(Korea Sustainability Standards Board·KSSB)가 공개한 한국 지속 가능성 공시기준서를 바탕으로 하나금융그룹 계열사의 지속 가능성 및 리스크 대응을 위해 작성됐다. 금융권에서 KSSB 보고서를 내놓은 것은 하나금융이 처음이다.

보고서는 지난해 7개 관계사(하나은행·증권·카드·캐피탈·생명·손해보험·저축은행)의 자산 포트폴리오를 대상으로 △무정책 △지연 전환 △탄소 중립 등 세 가지 시나리오별 재무 영향을 분석했다. 그 결과 지난해 말 현재 1.93%인 하나은행의 부도율은 탄소 중립 무정책 시 2030년 2.87%, 2050년에는 4.67%로 상승한다. 이는 홍수와 태풍 같은 자연재해가 늘어나는 데 따른 것이다. 이는 ‘자연재해→담보가치 손상→부실률 상승’으로 이어져 2030년까지 하나금융의 대손충당금이 1조 6706억 원 증가할 것으로 예측됐다. 2040년에는 2조 9387억 원, 2050년에는 3조 2355억 원으로 급격히 불어난다. 무정책은 탄소 감축을 위한 별다른 대응책을 내놓지 않는 것으로 지구 온도가 지금보다 3도 더 올라간다는 가정 아래 계산됐다. 보고서는 “지연 전환 시나리오는 2030년 미미한 증가율에서 시작해 완만한 상승을 보인 반면 탄소 중립 시나리오는 2030년부터 75%의 충당금 증가가 발생해 2040년 189%, 2050년 193%로 상승할 것으로 추정된다”며 “탄소 중립 정책의 조기 시행이 금융기관에 미치는 영향을 시사한다”고 분석했다.

중요한 것은 탄소 중립으로 가더라도 상당한 부담이 불가피하다는 점이다. 한국을 포함한 국제사회의 적극적 대응으로 지구 온도가 1.5도만 상승한다는 중립 시나리오에서 하나은행의 부도율은 2030년 4.12%, 2050년에는 6.35%로 급등한다. 하나증권은 지난해 말 기준 2.8%에서 2030년 6.06%, 2050년 12.11%로 치솟는다.

이는 탄소 중립에 대한 노력으로 자연재해는 감소할 수 있지만 거꾸로 기업들의 재무 부담이 늘어 대출을 연체하는 곳들이 늘어나기 때문이라는 게 하나금융 측의 해석이다. 탄소 감축 속도가 빠를수록 기업은 온실가스 목표관리제 대응과 탄소 저감 설비 투자 등 다양한 비용을 추가로 지출해야 한다. 이 과정에서 기업 유동성이 약화되고 이로 인해 신용도 하락과 연체율 상승으로 이어질 가능성이 더 크다는 것이다. 하나금융의 관계자는 “물리적 리스크만 반영한 분석에서는 자연재해 리스크 감소 효과가 크게 나타나지만 이를 종합적으로 분석하면 규제 대응 비용 증가가 기업의 유동성을 압박해 오히려 부도율이 높아지는 결과가 나온다”고 설명했다.

하나금융은 이 같은 위험을 줄이기 위해 고탄소 산업에 대한 여신과 탄소집약도 모니터링을 고도화하고 있다고 밝혔다. 보고서에는 금융 소비자 보호에 대한 내용도 담겼다. 현재 하나금융은 △소비자 연령과 재산 상황 고려해 부적합한 계약 권유 금지 △소비자가 반드시 알아야 할 주요 내용 설명 △불공정 영업행위 금지 △허위·과장광고 금지 등의 판매 원칙을 세웠다. 하나금융은 지난해 1393건의 민원이 접수됐는데 이 중 96건은 금전적 구제, 828건은 비금전적 구제가 이뤄졌다. 보고서는 “지난해까지 금융 소비자 보호 체계가 정상적으로 작동하도록 관련 인프라를 구축했다”며 “앞으로 소비자 권익 강화에 적극 나설 것”이라고 강조했다.