한투운용 TDF알아서ETF포커스, 지난해 수익률·샤프지수 1위

2년 연속 수익률·샤프지수 1위 수성

한국투자신탁운용은 자사 한국투자TDF알아서ETF포커스 시리즈가 2023년부터 지난해까지 2년 동안 전체 빈티지(은퇴 목표 시점)에서 1년 수익률, 샤프지수 모두 1위를 수성했다고 6일 밝혔다.

펀드평가사 KG제로인에 따르면 해당 펀드 시리즈의 지난해 말 퇴직연금 온라인 클래스 기준 전체 빈티지 1년 수익률은 19.34~28.37%, 6개월 수익률은 8.25~11.10% 등을 기록하며 1위를 차지했다.

2022년 10월 처음 출시된 한국투자TDF알아서ETF포커스 시리즈는 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060 등 총 7개의 빈티지 라인업을 지니고 있고, 같은 해 11월 퇴직연금 온라인 클래스 판매를 개시했다.

유입 자금도 상당하다. 한국투자TDF알아서ETF포커스 펀드 시리즈의 설정액은 지난해 말 기준 2655억원으로 2023년 말 대비 2116억원 크게 증가했다.

샤프지수(투자 위험 대비 수익률)에서도 우수한 결과를 나타냈다. 빈티지별 샤프지수 1위는 물론이고, 시리즈 평균 샤프지수(1년 기준)도 2.62~2.75로 국내 TDF(타깃데이트펀드) 시리즈 중 가장 높다. 이는 국내 TDF 전체 시리즈 평균 샤프지수(1.34)를 웃도는 수준이다.

한국투자신탁운용은 2022년 7월, 솔루션본부를 신설해 TDF와 국내 외부위탁운용(OCIO) 펀드 사업을 강화했다. 글로벌 자산 배분에 대한 노하우를 바탕으로 글로벌 상장지수펀드(ETF) 투자를 통해 총비용을 낮춘 한국투자TDF알아서ETF포커스 펀드 시리즈를 출시했고, ▲위험조정수익률을 고려한 투자 ▲포트폴리오 최적화를 통한 글로벌 분산 투자 ▲장기·저비용 투자 등 3가지 운용 철학을 기반으로 효율성을 높였다.

박희운 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 "해당 펀드 시리즈에 운용 철학을 적용하기 위해 장기자본시장가정(LTCMA), 동정자산배분 곡선(글라이드패스, Glide Path), 포트폴리오 최적화 모형 등 자체적인 방법론을 구현했다"며 "특히 원화투자자에게 최적화된 TDF 포트폴리오 구성 방법론을 개발했다"고 설명했다.

이어 "주식은 해외주식에 환노출 투자, 채권은 국내 채권으로 투자하는 크로스 매칭(Cross Matching) 전략을 활용했다"고 덧붙였다.

방법론 개발을 전담하는 강성수 한국투자신탁운용 솔루션담당 상무는 "한국투자신탁운용 운용 프로세스의 강점은 한국투자TDF알아서ETF포커스 펀드 시리즈뿐만 아니라 다수 펀드에서도 확인할 수 있다"고 강조했다.